تحليل علاقة السببية بين نشاط قطاع تأمينات الممتلكات والمسؤولية والنمو الاقتصادي في مصر باستخدام اختبار سببية جرانجر 

Causality Analysis Between Property and Liability Insurance Sector and

Economic Growth In Egypt Using Granger Causality Test

أسامة ربيع أمين سليمان1،*

1 قسم الإحصاء والرياضيات والتأمين – كلية التجارة – جامعة مدينة السادات (جمهورية مصر العربية)

تاريخ الاستلام : 2018/11/21 ؛ تاريخ المراجعة : 2018/11/25 ؛ تاريخ القبول : 2018/11/30

 

ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى وجود علاقة سببية بين معدل النمو الاقتصادي وحجم نشاط قطاع تأمينات الممتلكات والمسؤولية في مصر خلال الفترة من 19982-1983 حتى 2016-2017، وذلك بالاعتماد على أسلوب Granger Causality Test في ضوء مدى وجود علاقة تكامل مشترك Cointegration بين السلسلتين الزمنيتين. وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة سببية في الاتجاهين في حالة نموذج ECM Granger Causality  مع فترة إبطاء واحدة، وعلاقة سببية في اتجاه واحد من معدل النمو الاقتصادي الى معدل نمو أقساط قطاع تأمينات الممتلكات والمسؤولية في حالة فترتي إبطاء. وهو ما يعكس العلاقة التبادلية والتأثير المتبادل من الحالة العامة للإقتصاد القومي ونشاط تأمينات الممتلكات والمسؤولية في مصر.

الكلمات المفتاح : علاقة سببية ؛ اختبار سببية جرانجر ؛ معدل النمو الاقتصادي ؛ تأمينات الممتلكات والمسؤولية ؛ تكامل مشترك.

تصنيف JEL : G22 ؛ A10 ؛ C01 ؛ C32

Abstract: The main objective of this study is to study the causality relationship between the GDP and growth of property and liability insurance premiums in Egypt through 1982-1983 to 2016-2017 using Granger Causality Test and the Cointegration between the two time series. The main conclusion of this paper that there is bilateral causality relationship between the GDP and growth of property and liability insurance premiums in one time lag ECM Granger Causality and unidirectional causality from GDP to growth of property and liability insurance premiums in two time lag ECM Granger Causality.

Keywords: causality relationship ; Granger Causality Test ; GDP ; property and liability insurance ; Cointegration.

Jel Classification Codes : G22 ; A10 ; C01 ; C32

 

* Corresponding author, e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.